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重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究:基于操作风险度量不确定性视角
莫建明 谢昊洋 卿树涛更新时间:2021-04-09 15:04:21
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本文根据操作风险误差传递原理,估计出监管资本度量误差。并假设操作损失强度为重尾性极值模型,对度量误差随监管资本变动规律进行系统研究。本研究为改革监管资本要求方式提供了理论依据,不仅深化了BASELⅢ缓冲资本改革方案,从操作风险角度,为该资本缓冲范围和额度的确定找到了一种尝试性方法,而且为防止模型和计量错误导致的风险,找到一种可能的解决办法。
品牌:西南财大
上架时间:2019-06-02 00:00:00
出版社:西南财经大学出版社
本书数字版权由西南财大提供,并由其授权上海阅文信息技术有限公司制作发行
重尾性极值模型下操作风险监管遗漏风险研究:基于操作风险度量不确定性视角最新章节
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- 参考文献
- 6.3 研究展望
- 6.2 政策建议
- 6.1 全书总结与创新点
- 6 结论与研究展望
- 5.4 本章小结
- 5.3 Pareto分布下监管遗漏风险变化特征
- 5.2 Weibull分布下监管遗漏风险变化特征
- 5.1 引言
莫建明 谢昊洋 卿树涛
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